Algoritmické riadenie rizík
24-hodinové automatické monitorovanie a prediktívna analýza určená pre denných obchodníkov, ktorí potrebujú rozhodnutia založené na údajoch, reláciu po relácii.
Technická výhoda
Trhové dátové toky sa prijímajú a normalizujú v reálnom čase s oknami spracovania kratšími ako 50 milisekúnd, takže upozornenia na riziko prichádzajú skôr, ako sa volatilita zhmotní do strát.
Každý model je pred uvedením do výroby spätne testovaný vo viacerých trhových cykloch a jeho presnosť sa neustále posudzuje podľa údajov mimo vzorky.
Rovnaká infraštruktúra obsluhuje jeden účet alebo niekoľko súčasných portfólií bez zníženia doby odozvy alebo kvality odporúčaní.
Aktívna ochrana kapitálu
Značná časť strát, ktorým sa dá predísť, sa vyskytuje mimo bežných obchodných hodín obchodníka: pri otvorení v Ázii, počas zverejňovania makroekonomických údajov alebo pri náhlych pohyboch implikovanej volatility. Vela Lucrecto udržiava aktívne monitorovanie počas týchto okien a aplikuje zmiernenie volatility predtým, ako sa pozícia výrazne zhorší.
Systém nenahrádza váš úsudok; Dodržiavajte limity, ktoré si určíte, dôsledne a bez únavy.
Metodológia
Cenové ponuky, hĺbka trhu a štruktúrované správy sa pridávajú z viacerých zdrojov s kontrolou kvality a časovou synchronizáciou pred akoukoľvek analýzou.
Siete trénované na časových radoch identifikujú vzorce volatility a korelácie medzi aktívami, čím vytvárajú pravdepodobnosť rizika, ktorá sa neustále aktualizuje.
Signály sa premietnu do konkrétnych odporúčaní pre veľkosť pozície a výstupné úrovne, pričom sa vždy uprednostňuje zachovanie kapitálu pred agresívnou maximalizáciou výnosu.
Praktická aplikácia
Upozornenia na volatilitu v reálnom čase a automatické nastavenie úrovní odchodu počas relácie, čím sa skráti čas strávený manuálnym monitorovaním otvorených pozícií.
Korelačná analýza medzi reláciami a monitorovanie akumulovaného čerpania, užitočné pre pozície, ktoré zostávajú otvorené niekoľko dní.
Konsolidované rizikové parametre podľa portfólia a auditovateľné záznamy každého vydaného odporúčania, kompatibilné s internými procesmi dodržiavania predpisov.
Technické otázky
Platforma sa cez API pripája k najbežnejším poskytovateľom údajov a vykonávania. Počiatočná konfigurácia nevyžaduje úpravu existujúcej infraštruktúry operátora.
Údaje o účte sú pri prenose a v pokoji šifrované a nezdieľajú sa s tretími stranami. Prístup k denníkom aktivít je obmedzený na majiteľa účtu.
Každý model sa pravidelne vyhodnocuje oproti údajom mimo vzorky a dokumentuje sa jeho historická úspešnosť. Žiadny model nie je nasadený v produkcii bez toho, aby prešiel týmto overovacím procesom.
Proces začlenenia do profesionálneho prostredia je dokončený v jednej relácii nastavenia bez narušenia vašich prebiehajúcich operácií.
Požiadať o prístupOdpoveď od technického poradcu maximálne do dvoch pracovných dní.
