Algoritmické řízení rizik
24hodinové automatické monitorování a prediktivní analytika navržená pro denní obchodníky, kteří potřebují rozhodnutí podložená daty, relaci po relaci.
Technická výhoda
Tržní datové toky jsou přijímány a normalizovány v reálném čase s okny zpracování kratšími než 50 milisekund, takže upozornění na riziko přicházejí dříve, než se volatilita zhmotní ve ztráty.
Každý model je před uvedením do výroby zpětně testován v průběhu několika tržních cyklů a jeho přesnost je neustále porovnávána s údaji mimo vzorek.
Stejná infrastruktura obsluhuje jeden účet nebo několik současných portfolií, aniž by se snížila doba odezvy nebo kvalita doporučení.
Aktivní ochrana kapitálu
Značná část ztrát, kterým lze předejít, nastává mimo běžnou obchodní dobu obchodníka: při otevření v Asii, během zveřejňování makroekonomických dat nebo tváří v tvář náhlým pohybům implikované volatility. Vela Lucrecto udržuje aktivní monitorování během těchto oken a aplikuje zmírnění volatility předtím, než se pozice výrazně zhorší.
Systém nenahrazuje váš úsudek; Dodržujte limity, které definujete, důsledně a bez únavy.
Metodologie
Citace, hloubka trhu a strukturované zprávy jsou přidávány z více zdrojů, s kontrolou kvality a časovou synchronizací před jakoukoli analýzou.
Sítě trénované na časových řadách identifikují vzorce volatility a korelace mezi aktivy a vytvářejí pravděpodobnost rizika, která se neustále aktualizuje.
Signály jsou převedeny do konkrétních doporučení pro velikost pozice a výstupní úrovně, přičemž vždy upřednostňují zachování kapitálu před agresivní maximalizací výnosu.
Praktická aplikace
Upozornění na volatilitu v reálném čase a automatické nastavení výstupních úrovní během relace, což snižuje čas strávený manuálním sledováním otevřených pozic.
Korelační analýza mezi relacemi a sledování akumulovaného čerpání, užitečné pro pozice, které zůstávají otevřené několik dní.
Konsolidované rizikové parametry podle portfolia a auditovatelné záznamy každého vydaného doporučení, kompatibilní s interními procesy dodržování předpisů.
Technické otázky
Platforma se přes API připojuje k nejběžnějším poskytovatelům dat a provádění. Počáteční konfigurace nevyžaduje úpravu stávající infrastruktury operátora.
Data účtu jsou při přenosu a v klidu šifrována a nejsou sdílena s třetími stranami. Přístup k protokolům aktivit je omezen na majitele účtu.
Každý model je pravidelně vyhodnocován oproti datům mimo vzorek a je dokumentována jeho historická návštěvnost. Žádný model není nasazen v produkci, aniž by prošel tímto procesem ověření.
Proces začlenění do profesionálního prostředí je dokončen v jediné relaci nastavení, aniž by došlo k narušení vašich probíhajících operací.
Požádejte o přístupOdpověď od technického poradce do maximálně dvou pracovních dnů.
